Vollard, lui-même, s'essaya à écrire, décrivant ses mémoires: "Souvenirs d'un marchand de tableaux" qui retrace ses diverses activités et, fourmillant de petites anecdotes pitoresques, ses relations avec les artistes de l'époque...

 Initiant le genre de la biographie d'artiste, il décrit plus particulièrement ses relations avec notamment Cézanne, Renoir et Degas, dans un ouvrage qui est une référence pour la connaissance de ces artistes...

Son amitié avec des écrivains comme Félix Fénéon, mais surtout Alfred Jarry, l'amena à proposer ses services d'éditeur pour un "Almanach du père Ubu", collaborant aux épisodes exotiques des aventures du Père Ubu, illustrés par Bonnard.

Cette participation l'incita à devenir auteur à part entière et à la mort de Jarry, Vollard reprendra les aventures du père Ubu, "Ubu à l'hôpital", "Ubu à l'aviation", "Ubu à la guerre" illustré par

Jean Puy, "Ubu à laSociété des nations", "Ubu au pays des soviets", "La politique coloniale du père Ubu" illustré par Rouault...
Ces ouvrages, malgré leur ton sacarstique et leur peinture absurde du monde colonial, montrent l'attachement à l'île de la Réunion et le sentiment d'appartenance à la culture créole. Nostalgie de son enfance que Vollard affirmera dans sa "Vie de Sainte-Monique"...